НПФ «Будущее» рассматривает возможность ребалансировки примерно 20% портфеля

В ходе ребалансировки может быть отозван депозит в МКБ на сумму около 20 млрд рублей, предъявлены к погашению два выпуска облигаций Бинбанка, продана часть пакета в ВТБ и совершены «другие, менее значительные сделки».

«Фонд обсуждает с ЦБ подготовку к стресс-тестам, которые обязательны для пенсионных фондов с 22 февраля 2018 года. Его (фонда - RNS) предложение, которое было поддержано ЦБ, следующее: вывести депозит из МКБ на 20 млрд рублей, выйти из двух выпусков облигаций Бинбанка на 20 млрд рублей и сократить владение ВТБ, где у фонда примерно 1% акций», - объяснил собеседник RNS.

Генеральный директор НПФ «Будущее» Николай Сидоров передал RNS через пресс-службу, что пенсионная группа действительно проводит ребалансировку портфеля, но не указал, каких именно активов она коснется. Никаких официальных предписаний от ЦБ НПФ не получал, подчеркнул он.

«Фонды группы “Будущее” уже более шести месяцев принимают участие в тестировании моделей стресс-теста, предоставленных Банком России, и ребалансируют активы для успешного прохождения стресс-тестирования, что включает, в том числе, реализацию ряда активов и реинвестирование в другие инструменты», - сказал Сидоров, подчеркнув, что регулятор пока не разработал финальную модель стресс-теста.

В пресс-службе ЦБ не предоставили комментарий на момент публикации материала.

Источник RNS уточнил, что все сделки НПФ проведет до 22 февраля, когда вступит в силу требование ЦБ к пенсионным фондам по проведению обязательного стресс-тестирования. По его словам согласие МКБ на досрочный вывод депозита, который размещался на год, уже получено. Председатель правления МКБ Владимир Чубарь отказался от комментариев: «Мы не раскрываем клиентскую информацию».

Какими именно выпусками облигаций Бинбанка владеет «Будущее», собеседник RNS не уточнил.

Акции ВТБ будут продаваться постепенно, весь пакет разом не поступит в продажу, говорит источник RNS. По его словам, НПФ «Будущее» является держателем около 1% акций госбанка. «Сумма (вложенная в ВТБ - RNS) крупная, решено ее сократить», - сказал источник RNS. Он добавил, что НПФ покупал акции ВТБ в 2015 году.

Опубликованное 28 июля 2016 года указание ЦБ «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда» предполагает, что НПФ должны проводить стресс-тестирование на основании состава и структуры активов и обязательств фонда.

В сценарий стресс-теста могут входить такие параметры, как снижение темпов экономического роста, увеличение уровня безработицы, инфляции, рост процентных ставок, падение фондовых индексов, изменение курсов валют, снижение кредитных рейтингов, неисполнение обязательств крупнейшими контрагентами или эмитентами ценных бумаг, а также снижение стоимости недвижимости или цен на нефть.

Финансовая группа «Будущее» была создана в 2016 году для объединения системы управления НПФ, входящих в холдинг О1 Group. В 2017 году число клиентов НПФ «Будущее» превысило 4,5 млн человек, а объем пенсионных накоплений под управлением - 300 млрд руб. В начале ноября НПФ «Будущее» раскрыл финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2017 года: совокупный убыток за отчетный период составил 2,7 млрд руб. За аналогичный период прошлого года совокупный доход фонда составил 4,6 млрд руб. Основное влияние на результат оказала переоценка акций банка «ФК Открытие».